PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NGUAX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NGUAX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение NGUAX с ^GSPC

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и S&P 500 (^GSPC).

NGUAX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июн. 1950 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGUAX или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности NGUAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGUAX:

0.54

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

NGUAX:

0.88

^GSPC:

0.78

Коэф-т Омега

NGUAX:

1.12

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

NGUAX:

0.55

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

NGUAX:

1.96

^GSPC:

1.81

Индекс Язвы

NGUAX:

5.84%

^GSPC:

4.99%

Дневная вол-ть

NGUAX:

22.03%

^GSPC:

19.70%

Макс. просадка

NGUAX:

-51.51%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

NGUAX:

-4.81%

^GSPC:

-5.56%

Доходность по периодам

С начала года, NGUAX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции NGUAX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.58% против 10.68% соответственно.

NGUAX

С начала года

-0.27%

1 месяц

6.71%

6 месяцев

1.14%

1 год

11.65%

3 года

17.62%

5 лет

16.81%

10 лет

13.58%

^GSPC

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-3.08%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Guardian Fund

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGUAX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NGUAX
Ранг риск-скорректированной доходности NGUAX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGUAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGUAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGUAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGUAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGUAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGUAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NGUAX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGUAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок NGUAX и ^GSPC

Максимальная просадка NGUAX за все время составила -51.51%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGUAX и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NGUAX и ^GSPC

Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что NGUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...